運用経過報告①:複利の力を手に入れられるか?【仮想通貨のPythonBOT】

運用経過報告①:複利の力を手に入れられるか?【仮想通貨のPythonBOT】

PythonBOTの運用結果です。
一週間で+36%を達成!
この考察と複利効果、今後の運用方針等をまとめました。

キャプチャ3

関連記事①:仮想通貨のPythonBOT稼働開始
関連記事②:仮想通貨のPythonBOT作成の流れ

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PythonBOT1週間の運用結果

ウォレット残高の変化

まずは運用結果です。

運用開始時のウォレット残高は、23.094mXBT。

180801

そして8/9 21:00のウォレット残高は、31,355mXBT

BitMEX1

増えてます!約36%程(+8.261mXBT)
金額自体は少額ではあるものの、金利としてみると相当良い成績です。

ちなみに、「mXBT」とはミリ(10-3)XBTを意味します。
XBTはBitMEX上でのBTCを意味するため、1BTC=1000mXBTとなります。
つまり、現在1BTC=70万円程度のため、8.261mXBT≒5800円です。

何故mXBTで表示するのか?というと、何となく円の雰囲気が掴みやすいためです。
(1BTC=100万円なら、「.」を「,」に置き換えればそのまま円になる)

なお、取引所はBitMEXを使っています。

<BitMEXの登録>
Bitmex

一週間の残高変動

具体的な24時間毎の取引結果は以下のとおりです。

BitMEX2

日進月歩と思いきや、一度大きくマイナスを貰っています。

本プログラムは順張りロジックのため、価格変動が大きい程利益をとれます。
一方で、価格急落→価格急騰のような状況になると、
タイミング次第ではショートを取った瞬間に大きく価格上昇してしまうという現象が起きます。

基本的には、その場合ポジションチェンジするようインターロックがかかっていますが、
それでも無限損失にはならないものの、結構なダメージを受けます。
さらに、取引所が重くなり注文が通らなくなるとお手上げです。

まだプログラムとして改善の余地はあるものの、
取引所起因の損失は事故みたいなものと考えておいた方が良いですね。

このまま運用するとどうなるか?:日利と複利を考える

では、このまま運用するとウォレット残高はどうなっていくのかを考察してみます。

日利を考えてみる

この一週間、約36%の利益がありました。
これを1日当たりにすると、36/7≒5%です。
平均1日5%の利益

これは銀行の利が0.1%あれば十分高いことを考えると異常なレベルです。
当然、仮想通貨BOTのほうがリスクレベルは異次元級に高いですが。

複利のパワー:このまま続けていくと?

では、実際にはあり得ませんが、
仮にこのままコンスタントに平均1日5%の利益を出せたとしましょう。

複利=元本+(1+利率)^(期間)で計算できるので、
10日で1.6倍
30日で4.3倍
50日で11.5倍
100日で131.5倍
365日で
54211842

1年で5000万倍オーバー!

これが、アインシュタインが人類最大の発明かつ宇宙で最強の力といった
《複利の力》の破壊力です。
数字上は元本がなんと2円あれば、1年で億り人が達成されるわけです。
さらに、レバレッジを上げればその分早くなります(リスクも上がりますけど)。
私の初期資金は約2万円なので、175日くらいで億越えが達成されます。

グラフにするとこんな感じです。

複利計算

270日くらいからの伸びが異常です。
といっても、365日のオーダーが異常なだけで、100日で100倍超えてます。

日利5%はあり得ないといったものの、
プログラムの改善により精度を上げていくことが可能であるため、不可能ではありません。

今回は日利平均が5%だったので5%にしましたが、日利2%でも365日で1500倍近くなります。
「継続して利益を出す」プログラムをセットできれば、プログラムを流し続けるだけでゴールがみえてきます。

これもまた「継続は力なり」の1つなのかもしれません。

バックテストと再最適化

さて、今後の運用に向け、より成果が出るよう、
8月2日~8月9日の結果をバックテスト&再度パラメータの最適化を行います。

本結果は、8月2日~8月9日の期間に本BOTを運用した場合に、
利益を最大化するパラメータと、そのパラメータを用いた場合のバックテスト結果を示します。

下の図はCloseが終値、即ちBTCの価格変動、Short及びLong_Signalは設定した売買トリガー、
ORB_Lineは売買の閾値です。各SignalがORB_Lineを超えたときに売買が行われます。

この期間では、BTCが下げ気味のため、ショートが多くなっています。

BTCトレードシグナル

利益グラフです。
順調に伸ばしつつ、先述のとおり往復ビンタを食らって一度大きく利益を下げています。
パラメータ変更でここのダメージを減らすことはできますが、
最終的に利益を取るにはこのダメージは必要だったという判断になります。

BTC利益

具体的に数値にするとどうでしょうか。

BTCベイズ最適化

8月2日~8月9日における本プログラムを用いた場合の最大(最適)利益は27%程度ということがわかりました。パラメータは載せていませんが、現在の設定値とほぼ同じ値です。

結果して、今回実際に得られた利益は36%のため、十分良い売買ができたと考えられます。

なお、利益率の差が生じる理由は、実運用時は投入額に終値を用いていること等から、固定LOTで計算するバックテストプログラムとは差が出るためです。(改善の余地あり)

今後の運用方針

最後に、今後の運用方針です。

・パラメータの変更
バックテストの結果から、パラメータの変更はしません。

・運用額の変更
調子に乗ってレバレッジを5倍にしてみます。終わりの始まりな気もします。

鬼が出るか蛇が出るか。また一週間程度動かしてみます。

<BitMEXの登録>
Bitmex

<仮想通貨の入手>

<Python学習におすすめ>

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